查股票网:什么是定量分析师?Quantitative Analyst工作

发布时间:2020-06-14 14:00:29   来源:网络 关键词:定量分析
什么是定量分析师?Quantitative Analyst工作职责,一文全解析!
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原文标题:什么是定量分析师?Quantitative Analyst工作职责,一文全解析!
原文发布时间:2019-03-30 15:03:41
原文作者:CareerVantage职势。
定量分析
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什么是定量分析师?Quantitative Analyst工作职责,一文全解析!

随着金融证券业的复杂程度越来越高,雇主也越来越看重可以灵活运用与定价和证券相关复杂数学模型的人才。这样的人才懂得利用数学模型帮助公司产生利润和降低风险——这些人被称为定量分析师 (Quantitative Analyst),或者简称为“矿工”。

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定量分析师,是现代金融市场的基础——金融衍生品的创造者。他们是一群靠数学模型分析金融市场的物理学家和数学家。这些人即被称为 “金钱帝国的造物主”。诚意君整理了与定量分析师相关的内容,为大家讲解他们的工作日常和作为一位定量分析师需要具备的知识和技能。

01

定量分析师的职责

定量分析师以“quants”的身份被商界熟知,他们制定和实施那些被金融公司用来决定风险管理、投资和定价的复杂的数学模型。根据雇主(比如:对冲基金VS 投资银行)、产品的关注点(资产支持证券VS 日常用品)和专业知识水平的不同而不同。

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一个定量分析师可能被要求做以下事情:

*研究和分析市场趋势和统计数据,用于建模;

*制定和实施复杂的定量模型(比如:股票交易模型)和分析软件或者工具;

*测试新型模型,产品和分析程序;

*维护和改进在用的分析模型;

*运用或者是发明用于验证结果的工具;

*与数学家团队、计算机工程师和物理学家协作开发最优策略;

*就交易策略、市场动态与交易系统性能等与金融行业人员协商;

*为软件开发人员生成需求文档;

*向高级管理层人员和客户呈现并解释数据;

*完成日常的统计分析(比如:风险分析、贷款定价、违约风险建模等等),和编码任务(比如:模式识别或机器学习)。

在特定的领域里,比如统计套利、衍生品定价、量化投资管理、算法交易或者电子市场造市,某些定量分析师可谓专家,可谓是发挥出了特定优势。一个有活力的前台部门定量分析师(量化交易员)可能要与交易员一对一的合作,设计股市算法并为同事们提供量化的定价和交易工具。

02

定量分析师全球工作地点

定量分析师的工作地点大多数在与交易业务相关的全球主要金融中心。在欧洲,伦敦占据着主导地位。在美国,是纽约和芝加哥,以及对冲基金聚集区,如波士顿和斯坦福德。在亚洲,许多定量分析师在香港、新加坡、东京和悉尼等地区金融中心工作。

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尽管定量分析师在这些城市相对集中,但在全球范围内都有他们的身影。毕竟许多跨国公司在进行复杂的分析和贸易工作时都需要他们卓越的智力和能力。

03

定量分析师平均工资

金融领域的薪酬往往是非常高的,定量分析也遵循这一趋势。根据PayScale的调查数据,英国定量分析师的全国平均薪水是50K+。

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在这个行业中,薪酬最高的职位是对冲基金或其他交易公司,部分薪酬也取决于公司的收益,也就是损益(P&L)。入门职位更是提供了快速学习的机会和足够的成长空间,为将来级别和薪酬的增长提供了极大的机会和可能。

04

定量分析师的任职资格

需要什么学历?

应聘高级职位或者是顶级公司里的空缺职位,你需要一个在数学、统计、物理、计算机科学、金融工程等类似专业的博士学位。拥有博士学位的职位候选人已经证明了他们有在复杂的研究项目里独立工作的能力。要知道定量分析师职位的竞争有时是很激烈的。尤其是顶级基金公司和投资银行的主要目的是赚钱。他们会通过严格的面试流程来测试你主要的专业技术能力。

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技术能力

*面对对象的程序设计

*大数据建模

*C++(用于高频交易应用程序)

*MatLab,SAS, S-PLUS/R

(用于统计分析)

*蒙特·卡罗技术

*机器学习

*数据挖掘

*C#/Java, NET or VBA, Excel

数学技能

*微积分(包括微分,积分和随机)

*线性代数和微分方程

*数值线性代数

*概率与统计

*博弈论

金融知识

*资产组合理论股票和利率衍生品

*practices

*系统和自由交易惯例

*信贷风险产品

*金融建模

商业技能

*分析解决问题:

运用逻辑和数学/编程工具处理抽象的金融问题。

*抗压能力:

在高压情况下做出重要的财务决策。

*独立研究:

无监督情况下,应对潜在的、难以逾越的挑战;

有耐心和顽强的毅力来完成任务。

*专心:能忍受长时间的计算机代码和数据工作。

需要什么证书?

没有多少证书是明确针对定量分析师的。所以在你选择考CFA或CQF时,询问你的教授或者专业导师该证书是否对你的职业生涯有好处。

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Chartered Financial Analyst (CFA)

特许金融分析师

由CFA协会提供,这个证书是针对投资专业人士的。为成为一个特许金融分析师,你必须通过3场考试。每次考试都需要大约6个月的时间来准备。此外, 你必须证明已经在投资决策方面有四年合格且专业的工作经验。

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CFA值得吗?答案众说纷纭。一些定量分析师 (例如,那些没有博士学位的、想提高学历的金融工程师) 为了能比同行多一个优势而选择CFA。但它在定量分析师招聘要求中并不被经常提到。

Certificate in Quantitative Finance (CQF)

国际数量金融分析师

比起证书,CQF更像是一门培训课。这是一个兼职的在线金融工程项目,针对于那些对现实世界中的定量金融学感兴趣的群体。它包括衍生品,定量交易、保险、模型验证和风险管理。可以一次在六个月完成课程、研讨会和期末考试,或者是分成两个三个月来完成。

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